衍生品专业证书
发展全面的, 对衍生工具的实际理解，包括市场惯例, 合同规范, 估值, 交易策略和衍生品市场的监管.
CPE学分:35
必备知识:
- 中级MS Excel技能(使用求解器等).)
- 基本的概率
- 基本的微积分
- 对股票市场有一些了解
- 有固定收益基础知识
本专业证书包括以下课程:
- 远期及期货 (第一天)
- 交换我 & II (第2、3天)
- 期权市场I & II (第四天及第五天)
体验NYIF虚拟:
现在学，以后用
为了更容易学习，你可以通过确认为你的项目提供资金.
通过确认提供的贷款可以在美国使用.S. 和加拿大.
单元1:前锋 & 期货
- 标准化合同与定制合同
- 保证金 & 每日结算
- 清算公司
- 最终用户 & 生产商
- 投机者 & 套利者
- 市场参与者如何使用期货
单元2:短期MG游戏期货
- 远期利率协议(FRA)
- 联邦铁路局基准点的值
- 欧洲美元期货
- ED期货中一个基点的价值
- 联邦铁路局的vs. ED期货
模块3:长期MG游戏期货
- 国债期货
- 一篮子可交割期货
- 转换的因素
- Cheapest-to-Deliver
单元4:远期和期货套期保值会计
- 公允价值和现金流量套期保值
- 基差和套期无效
模块1:互换基础
- 作为远期合约组合的掉期
- 例子:商品互换
- 物理与. 现金结算
- 互换的市场价值
单元2:利率掉期:基础知识
- 基本固定收入算术
- 浮动利率票据的价值
- 票面利率
- 普通利率掉期
- 互换曲线(期限结构)和价差
单元3:利率掉期:高级主题
- 欧洲美元期货、联邦储备银行和利率掉期定价
- 前向启动掉期
- 定期掉期
- 摊销和增加掉期
- 隔夜指数掉期
- ISDA文件
单元1:掉期合约的分类
- 基础互换
- 货币掉期交易
- 总回报互换
- 股权互换
- 权责发生制互换
- 银行家信托-普罗科特 & 赌博杠杆掉期
单元2:信用互换
- 信用风险计算
- 单名信用违约互换(CDS)
- ISDA信用定义
- CDS市场惯例
- 信用违约掉期收付实现制
单元3:资产互换
- 票面资产互换
- 市场资产互换
- 资产掉期息差vs. CDS利差
单元4:应用
- 为什么是掉期利率?
- 利用利率掉期进行投机
- 通过股权互换管理投资组合风险
- 对冲信用风险
- 监管和不断发展的掉期市场结构
单元5:外汇市场
- 概述
- 管理外汇风险外汇远期和期货
- 可交割和不可交割远期外汇掉期和交叉货币掉期
单元1:合同条款和条件
- 选择术语
- 合同条款，收益概况 & 平衡状况
单元2:期权定价模型的输入
- 资产价格
- 执行价格
- 到期日
- 利率
- 股息
- 波动
单元3:市场参与者和策略
- 无杠杆投资组合经理:买入，买入，卖出
- 投机者:垂直价差和盈利投机
- 盈利公告猜测
单元1:期权定价
- 概率:基本概念
- 正态和对数正态随机变量
- 定价模型:二项和Black-Scholes-Merton
模块2:风险管理
- 希腊字母:Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho和Psi
模块3:风险套利交易策略
- 日历利差
- 收益率曲线价差
- 波动率交易
单元4:掉期和期权的套期会计
- 时间衰减
- 对冲无效
- 使用利率掉期来对冲现金流
- 公允价值套期保值使用期权
单元5:桌面准备技能知识检查